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第153章 套利的日内高频 中（第3页）

“你能不能详细介绍下你这个交易模式呀？”

文健问道。

“我是这个手法也是做日内交易，持仓时间比较短，最多会拿两三分钟，一般就几跳，多的时候七八跳，而且我不用套利指令，纯手动下单。

长此以往，我下单的手练得相当快。

有次交易所还通过期货公司问我是不是程序化交易。”

王国平略显自豪地说道。

“那你是做价差回归么？比如，当价差拉大时，你是往回做，还是继续顺势追？”

文健继续问道。

“怎么说呢？这两种操作我都有做，具体情况具体分析，有的时候我能吃几个点，有的时候却只能吃一个点，如果行情不好，我会果断及时止损。”

“三师兄，那你会看什么指标呢？”

满悦终于问到了点子上。

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“至于参考什么指标开仓平仓。

说实话，我主要靠个人主观经验。

有时候，我自己就能感觉开仓肯定能赚钱，就会将持仓时间拉长一些，有时候感觉不一定能赚钱，那就赚一两个点就走或者及时止损。

之前，那个尤家的二公子也对我的手法感兴趣，他在我这住了两个月，非要学习我这个手法。

说来也有趣，他就坐在我的电脑旁边看着我交易，结果还是学不来。

我事后想了想，觉得主要有两个原因：一是，我交易度比较快，需要长时间的训练；二是，品种跨期价差每天的波动率不一样，甚至不同时间段的波动率也不一样，很难给出规范的标准。”

王国平说道。

文健一听，心凉了半截，心想：“王哥这套话术，明摆着还是不想把核心的东西和盘托出呀，居然直接扯到盘感上去了，这让别人怎么学呢？”

“对了，我跟你们说哈，我这个手法有个优势，那就是基本不看品种的上涨或下跌，也不怎么看k线。

这种交易模式的重点就是要盯住盘中跨期价差的波动，因为价差扩大或者缩小的级别是不一样的。

举个例子，一般情况下，豆油的跨期价差（月差）拉大或缩小的范围是在o到o个点左右，但假如某个交易日，豆油的跨期价差有七八十个点，甚至更大，这就不太好控制了，此时，我就会看看其他品种。

如果价差拉的过大，这个品种我一般是不操作的。

记得我刚开始打磨自己的手法时，有一次做大豆，平时的大豆的跨期价差（月差）也就o个点左右，结果那天达到了oo点，导致我当年就亏得很多。”

王国平解释道。

文健仔细消化着王国平这段话地描述，这里面的信息量要比之前的要大而且有价值。

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